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¿Cómo se calcula el Drawdown simulado diario en el Lightning Challenge/Financiado?

Aprende sobre el Drawdown máximo simulado en Lightning

 

El Lightning Challenge es una evaluación de trading de una sola fase con estrictas reglas de gestión de riesgos, que incorpora un drawdown diario fijo del 3% basado en el Saldo Inicial Diario.

El drawdown se recalcula y se restablece diariamente a las 5 PM EST.

Ejemplo 1: Drawdown del saldo inicial

Considera una cuenta que comienza el día con un saldo de US$100,000. Con un límite de drawdown diario establecido del 3%, la pérdida permisible para el día asciende a US$3,000, lo que establece el umbral de la cuenta en US$97,000. Cualquier caída por debajo de este valor, ya sea por pérdidas realizadas (pérdidas netas) o pérdidas no realizadas (pérdidas flotantes), infringiría la regla del drawdown.

Ejemplo 2: Impacto de las ganancias netas en el drawdown
En un escenario donde la cuenta de un trader aumenta de US$100,000 a US$103,000 debido a una ganancia de US$3,000 por operaciones cerradas, los cálculos del drawdown se ajustan al día siguiente. Con un nuevo saldo de US$103,000, un drawdown del 3% permite un límite de pérdida más alto de US$3,090, lo que establece el nuevo umbral en US$99,910. A medida que el saldo aumenta a través de ganancias, también aumenta el monto absoluto en dólares que el trader puede perder antes de infringir el límite del drawdown.

Ejemplo 3: Impacto de las pérdidas netas en el drawdown
Por el contrario, si un trader termina el día con una pérdida de US$3,000, reduciendo el saldo de la cuenta a US$97,000, los cálculos del día siguiente también se adaptan. Un drawdown del 3% sobre el saldo reducido establece el límite de pérdida en US$2,910, bajando el umbral a US$94,090. A medida que el saldo de la cuenta disminuye debido a pérdidas, la pérdida permisible en términos de dólares también disminuye, ajustando más el control financiero para el próximo día de trading.

Ejemplo 4: Efecto de las ganancias flotantes
Si un trader tiene una posición abierta con una ganancia no realizada de US$2,000, el capital (equity) total sería de US$102,000. Sin embargo, los cálculos del drawdown siguen considerando el saldo inicial de US$100,000. En consecuencia, el límite de pérdida sigue siendo de US$3,000, estableciendo el umbral en US$97,000. Si el capital cae por debajo de este nivel, se infringirían las reglas del drawdown. Esto mantiene un margen que permite al trader absorber hasta US$5,000 en pérdidas sin infringir el límite, considerando tanto la ganancia no realizada como la regla de drawdown original.

Ejemplo 5: Impacto de las pérdidas flotantes
Similarly, if there is an ongoing position with an unrealized loss of $2,000, this affects the equity, reducing it to $98,000 while the balance remains $100,000. The 3% drawdown is computed from the balance, thus maintaining the loss limit at $3,000 and the threshold at $97,000. In this situation, the trader has a reduced margin of only $1,000 for further losses before falling foul of the drawdown regulations.
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Estos ejemplos ilustran la recalibración diaria de los límites de riesgo basada en el saldo de cierre o el valor más alto del capital, asegurando que los traders gestionen sus riesgos de manera efectiva mientras apuntan a la rentabilidad en el Lightning Challenge.

Nota: Asegúrate de que tu capital (equity) y saldo (balance) no caigan por debajo del límite de pérdida diaria o del límite máximo de pérdida, ya sea por pérdidas flotantes en operaciones abiertas o pérdidas realizadas en operaciones cerradas. Infringir estos límites resultará en la cancelación de tu cuenta.

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