¿Cómo se calcula el Drawdown máximo simulado en el Dual Step Challenge/Financiado?

El Dual Step Challenge cuenta con una evaluación de trading en dos fases con estrictas pautas de gestión de riesgo. Incluye un drawdown diario simulado fijo del 4% basado en el Saldo Inicial Diario.

Nota: Si optaste por el Increase Drawdown Add-On, tu porcentaje de drawdown diario simulado será del 5%.

El drawdown se recalcula y se restablece diariamente a las 5 PM EST.

Ejemplo 1: Drawdown del saldo inicial

Considera una cuenta que comienza el día con un saldo de US$100,000. Con un límite de drawdown diario del 4%, la pérdida permitida para el día asciende a US$4,000, lo que establece el umbral inferior de la cuenta en US$96,000. Cualquier descenso por debajo de este nivel, ya sea por pérdidas realizadas (pérdidas netas) o pérdidas no realizadas (pérdidas flotantes), infringiría la regla del drawdown.

Ejemplo 2: Impacto de las ganancias netas en el drawdown
Si la cuenta de un trader aumenta de US$100,000 a US$103,000 gracias a una ganancia de US$3,000 por operaciones cerradas, los cálculos del drawdown se ajustan al día siguiente. Con un nuevo saldo de US$103,000, un drawdown del 4% permite un límite de pérdida mayor de US$4,120, estableciendo el nuevo umbral en US$98,880. A medida que el saldo aumenta con ganancias, también aumenta la cantidad absoluta de dólares que el trader puede perder antes de infringir el límite de drawdown.

Ejemplo 3: Impacto de las pérdidas netas en el drawdown
Por el contrario, si un trader termina el día con una pérdida de US$3,000, lo que reduce el saldo de la cuenta a US$97,000, los cálculos del día siguiente también se adaptan. Un drawdown del 4% sobre el saldo reducido establece el límite de pérdida en US$3,880, reduciendo el umbral a US$93,120. A medida que el saldo de la cuenta disminuye debido a pérdidas, también disminuye la pérdida permitida en términos de dólares, ajustando el margen financiero para el próximo día de trading.

Ejemplo 4: Efecto de las ganancias flotantes
Si un trader tiene una posición abierta que muestra una ganancia no realizada de US$2,000, el capital sería de US$102,000. Sin embargo, los cálculos del drawdown siguen considerando el saldo inicial de US$100,000. En consecuencia, el límite de pérdida sigue siendo de US$4,000, estableciendo el umbral en US$96,000. Si el capital cae por debajo de este nivel, se infringiría la regla del drawdown. Esto mantiene un margen que permite al trader absorber hasta US$6,000 en pérdidas sin infringir el límite, considerando tanto la ganancia no realizada como la regla original de drawdown.

Ejemplo 5: Impacto de las pérdidas flotantes
De manera similar, si hay una posición en curso con una pérdida no realizada de US$2,000, esto afecta el capital, reduciéndolo a US$98,000, mientras que el saldo sigue siendo de US$100,000. El drawdown del 4% se calcula a partir del saldo, manteniendo así el límite de pérdida en US$4,000 y el umbral en US$96,000. En esta situación, el trader tiene un margen reducido de solo US$2,000 para más pérdidas antes de infringir las regulaciones de drawdown.

Cada uno de estos escenarios destaca cómo las ganancias, pérdidas y ganancias o pérdidas no realizadas diarias interactúan con las reglas específicas de drawdown del Dual Step Challenge, afectando la estrategia financiera y la gestión de riesgos de un día de trading al siguiente.

Nota: Asegúrate de que tu capital (equity) y saldo (balance) no caigan por debajo del límite de pérdida diaria o del límite máximo de pérdida, ya sea por pérdidas flotantes en operaciones abiertas o pérdidas realizadas en operaciones cerradas. Infringir estos límites resultará en la cancelación de tu cuenta.